durationgap中文

「融資缺口模型」 (funding gap model) 來衡量利. 率 ... (duration model) 來衡量利率變動對銀行資產. 與負債 ... GAP = 110 − 140 = −30. 利潤的變動為0.005 × (−30) ...

由 CK Kuo 著作 · 1995 · 被引用 1 次 — Duration and Convexity Gaps: Definition and Hedging · 持續時間與凸性缺口：定義與避險 · 摘要 · 關鍵字 · 並列摘要 · 並列關鍵字 · 延伸閱讀 · 國際替代計量 · 本網站使用 ...

由 郭震坤 著作 · 1995 — 方法是用現金帳來反映期貨交易的每日結算，導出持續期間缺口。持續期間是用簡單的Macauley定義。 但持續期間缺口基本能測度微小利率變動（例如5或10基點）對一系列現金流量 ...

2015年5月7日 — 晓晓晓. 久期缺口是用来测量银行资产负债的利率风险的工具. Duration Gap= Macaulay Gap- Investment Horizon. ①当久期缺口为正值时，有price risk ...

持續期缺口模型(Duration Gap Model)持續期缺口模型是資產負債管理的最主要利率風險管理模型。持續期缺口模型是指銀行通過對綜合資產負債持續期缺口的調整, ...

持续期缺口模型(Duration Gap Model)持续期缺口模型是资产负债管理的最主要利率风险管理模型。持续期缺口模型是指银行通过对综合资产负债持续期缺口的调整, ...

當利率上升時，正存續期間缺口(Positive Duration Gap)代表銀行資產價格下降的速度大於負債價格下降的速度，則銀行的淨值(Net Worth)會減少。 當利率下降時，負存續期間 ...

銀行可以運用多種方法評估它們的利率風. 險,而最常用的兩種方法是差距分析(gap analysis). 和加權周轉期分析(duration analysis)。 ... 得出重訂息率的差距(repricing gap)。

A Study of Bank Duration Gap. 指導教授: 郭震坤. 指導教授(外文):, Chou,Cheng-Kuan. 學位類別: 碩士. 校院名稱: 國立臺灣大學. 系所名稱: 商學系. 論文出版年: 1994.